تعليمات فروع البنوك الأجنبية

sama_gov_sa · circular · processed · 87 chunks

۱- | تسري هذه التعليمات علي جميع فروع البنوك الاجنبيه العامله في المملكه العربيه السعوديه. ۲- | اصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات بناء علي الصلاحيات الممنوحه له بموجب نظام مؤسسه النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۲۳) في ۱۳۷۷/٥/۲۳ ه الذي يخوله بالاشراف علي البنوك التجاريه وتنظيمها وسن القواعد متي دعت الضروره، و الفقره (۳) من الماده (۱٦) من نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) في ۱۳۸٦/۲/۲۲ ه التي تنص علي ان البنك المركزي السعودي هو الجهه التشريعيه المسؤوله عن مراقبه البنوك وتنظيمها، واصدار القواعد العامه، ومتابعه التزام البنوك بالانظمه واللوايح ذات العلاقه وتطبيقها. ۳- | يجب علي جميع فروع البنوك الاجنبيه الالتزام بنظام مراقبه البنوك ومتطلباته الاحترازيه والانظمه واللوايح الاخري الساريه والمنطبقه علي جميع البنوك المحليه والاجنبيه. ٤- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه الالتزام بتعاميم البنك المركزي السعودي الصادره لجميع البنوك بشان قواعد ومعايير السلوك. ٥- | وضع البنك المركزي السعودي متطلبات اضافيه لفروع البنوك الاجنبيه التي تملك ودايع للافراد كبيره الحجم. ٦- | يصنف الفرع ضمن الفروع التي تقدم خدمات قطاع الافراد اذا انطبق عليه ايا مما يلي: | (۱) | تزيد ارصده حسابات الافراد والمنشات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه فيه عن ٥ مليار ريال، او لديه اکثر من ۱٬۰۰۰ عميل من الافراد والمنشات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه. ۱ | (۲) | يقبل الودايع ويزيد عدد الفروع عن خمسه. 1 بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه. ۷- | وضع البنك المركزي السعودي متطلبات اضافيه لفروع البنوك الاجنبيه التي تقتصر خدماتها علي قطاع الشركات فقط وتعتبر ذات اهميه نظاميه، وهذه الفروع لا تقدم خدمات للافراد وفقا للمعايير الموضحه في الفقره (٦) اعلاه. ۸- | لتحديد الفرع ذي الاهميه النظاميه، ينظر البنك المركزي السعودي الي ما اذا كان متوسط اجمالي اصول فرع البنك الاجنبي يتجاوز ۱۰ مليار ريال. او ممارسته لاحد الانشطه الاقتصاديه الحساسه في المملكه حتي في حال لم تبلغ اجمالي الاصول ۱۰ مليار ريال. ۹- | لغرض هذه التعليمات، يتم تعريف الانشطه الاقتصاديه الحساسه (Critical Economic Functions - CEFs) بانها الانشطه او الخدمات او العمليات التي قد يؤدي تعطلها الي تعطل الخدمات الضروريه للاقتصاد الحقيقي بسبب حجم وحصه انشطه فرع البنك الاجنبي في السوق وترابطها الخارجي والداخلي وتعقيدها وانشطته عبر الحدود، مع اعتبار خاص لامكانيه احلال هذه الانشطه والخدمات والعمليات. ۱۰- | تعد فروع البنوك الاجنبيه ذات اهميه للنظام المالي في حال ممارستها للانشطه الاقتصاديه الحيويه المحدده في الفقرتين (ا) و(ب) ادناه. ويجوز للبنك المركزي السعودي النظر في انشطه الفرع التي تدخل ضمن الانشطه المذكوره في الفقره (ج) ادناه وتحديد مدي اهميتها للنظام المالي. ا) الدفع، النقد، التسويه، المقاصه، الحفظ | خدمات الدفع الخدمات النقديه (ب) الاقراض | خدمات تسويه الاوراق الماليه خدمات المقاصه المركزيه خدمات الحفظ (ج) اسواق المال | المشتقات المحتفظ بها للتداول - خارج البورصه المشتقات المحتفظ بها للتداول - في البورصه اسواق ثانويه / التداول (محتفظ بها للتداول فقط) الاسواق الرييسيه / الاكتتاب ۱ بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه. ۱۱- | تسري هذه المتطلبات التنظيميه علي جميع فروع البنوك الاجنبيه فيما يخص عملياتها في المملكه العربيه السعوديه، حيث تحدد متطلبات البنك المركزي السعودي المتعلقه بالحوكمه الداخليه واداره المخاطر في فروع البنوك الاجنبيه وكيفيه الالتزام بهذه التعليمات التي تشمل ما يلي: | (۱) | المتطلبات العامه. | (۲) | الاداره العليا ومسؤولياتها. | (۳) | فصل المهام. | (٤) | الالتزام والمراجعه الداخليه. | (٥) | اداره المخاطر والرقابه. | (٦) | الاسناد الخارجي. | (۷) | متطلبات اداره السجلات وحفظها. ۱۲- | يجب ان تتناسب الترتيبات والاجراءات والاليات التي تطبقها فروع البنوك الاجنبيه فيما يخص الحوكمه واداره المخاطر مع طبيعه وحجم وتعقيد المخاطر الكامنه في اعمالها وانشطتها. ۱۳- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه اعتماد ترتيبات متينه للحوكمه واداره المخاطر تتضمن هيكلا تنظيميا واضحا يحدد المسؤوليات بشفافيه واتساق. ويجب علي جميع فروع البنوك الاجنبيه اعتماد وصف وظيفي لكل عضو من اعضاء الاداره العليا، ويجب: | (۱) | ان يحدد الوصف الوظيفي لانشطه الفرع والتي تقع تحت مسؤوليه كل عضو من اعضاء الاداره العليا بشكل واضح. | (۲) | ارفاق الوصف الوظيفي مع كل طلب مقدم للبنك المركزي السعودي للحصول علي موافقته المسبقه علي تعيين العضو بحسب متطلبات الملاءمه الصادره عن البنك المركزي. | (۳) | تحديث الوصف الوظيفي واعاده تقديمه في حال اجراء تغيير جوهري علي مسؤوليات العضو وفقا لمتطلبات الملاءمه . ۱٤- | يجب علي فرع البنك الاجنبي اعداد سياسه للحوكمه واعتمادها وتحديثها بحيث تشمل كحد ادنی ترتيبات الفرع المتعلقه باداره الفرع والحوكمه واداره المخاطر. ويجب ان تكون سياسه الحوكمه متناسبه وان تتضمن معلومات حول علاقه العمل التي تجمع الفرع بالمركز الرييسي والمجموعه. ۱٥- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه تعيين شخص واحد علي الاقل في الاداره العليا تحت مسمي مدير عام/ رييس تنفيذي او اي مسمي اخر مناسب. يجب ان يتمتع المدير العام/ الرييس التنفيذي باعلي درجه من سلطه اتخاذ القرار داخل الفرع بشان الانشطه والمجالات الخاضعه للانظمه والتعليمات السعوديه. ۱٦- | يكون المدير العام/ الرييس التنفيذي مسؤولا عن اداره الفرع واجراءات الحوكمه، بالاضافه الي عمليات الفرع. ۱۷- | قد لا ينفذ المدير العام/ الرييس التنفيذي جميع المهام والانشطه بشكل مباشر، ولكنه يتحمل مسؤوليه عمليات الفرع بشكل عام. وايا كان منفذ المهام، يلزم البنك المركزي السعودي المدير العام/ الرييس التنفيذي بالاتي: | (۱) | ضمان ان الاهداف والاستراتيجيه وخطط الاعمال الموضوعه للفرع تتسم بالاحترازيه. حيث يتوجب علي المدير العام/ المدير التنفيذي تبليغ المركز الرييسي في حال ان خطط الاعمال الموضوعه للفرع غير مناسبه. | (۲) | ضمان تطبيق السياسات والاجراءات المناسبه (ضوابط الرقابه) لاداره المخاطر. | (۳) | الاطلاع علي تقارير شامله ودوريه لفهم اعمال الفرع ومراقبتها. | (٤) | اجراء او الحصول علي تقييم مستقل يحدد مدي كفاءه الضوابط وفعاليتها بشكل دوري. ويمكن تكليف اشخاص او فريق عمل متخصص للقيام بهذه المهمه مثل اداره المراجعه الداخليه او اداره المخاطر (اما في الفرع او المركز الرييسي)، او من جهه خارجيه مؤهله لاجراء مثل هذه التقييمات. ۱۸- | يجب علي المدير العام/ الرييس التنفيذي ضمان تطبيق سياسات واجراءات حازمه لاداره الاصول والمطلوبات المسجله في دفاتر وسجلات الفرع والحسابات ذات الصله (مثل، الايداع، القروض، الاستثمار). ۱۹- | يجب علي المدير العام/ الرييس التنفيذي ضمان التزام الفرع بجميع التشريعات والانظمه والتعليمات المعمول بها، وضمان اداره اعمال الفرع وشؤونه بما يتماشي مع متطلبات البنك المركزي السعودي. ۲۰- | يجوز للمدير العام/ الرييس التنفيذي تكليف الغير بالمهام الاداريه اليوميه، ولكن يجب عليه ضمان صحه البيانات التنظيميه. ولذلك، ينبغي علي المدير العام/ الرييس التنفيذي فهم، او ضمان فهم المكلفين بانشطه الفرع للتشريعات والتعليمات والتوجيهات المعمول بها، وايضا للانشطه والسجلات الخاصه بالفرع بما فيها الاصول والمطلوبات والايرادات والمصروفات. علاوه علي ذلك، علي المدير العام/ الرييس التنفيذي التحقق من كفايه الاعمال التي ينفذها الغير (مثل المركز الرييسي او جهه اخري تابعه للمجموعه) وان يضمن معالجه اوجه القصور. ۲۱- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه التاكد من ان تكليف موظفيها بعده مهام لا يمنعهم، ولا يحتمل ان يمنعهم، من اداء مهامهم بشكل سليم ونزيه ومهني. ويجب علي الاداره العليا وضع ترتيبات تخص فصل المهام داخل الفرع ومنع تضارب المصالح. ۲۲- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه ضمان عدم منح اي موظف سلطه مطلقه لتنفيذ اكثر من مهمه مما يلي: | (۱) | بدء عمليه ماليه. | (۲) | انشاء التزامات علي الفرع. | (۳) | اجراء عمليات الدفع. | (٤) | تسجيلها في الدفاتر المحاسبيه. ۲۳- | في حال عدم قدره الفرع علي ضمان الفصل الكامل للمهام بسبب عدد الموظفين المحدود، يجب علي الفرع ضمان تطبيق ضوابط مناسبه للتعويض عن ذلك، مثل اعتماد المراجعه الدوريه من الاداره العليا في الفرع لانشطه معينه. ۲٤- | اخذا بالاعتبار طبيعه اعمال الفرع وحجمها وتعقيدها، يجب علي الفرع وضع وتطبيق واعتماد ما يلي: | (۱) | اجراءات اتخاذ القرار والهيكل التنظيمي الذي يحدد بشكل واضح وبطريقه موثقه التسلسل الاداري ويحدد ايضا مهام الفرع ومسؤولياته وحوكمته. | (۲) | اجراءات فعاله لرفع التقارير والتواصل داخليا علي جميع المستويات ذات الصله في الفرع. | (۳) | اجراءات فعاله لرفع التقارير والتواصل مع المركز الرييسي للفرع. ۲٥- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه اتخاذ خطوات معقوله لضمان استمراريه انشطتها وانتظامها، ويجب عليها ايضا الالتزام بمتطلبات اداره استمراريه الاعمال وخطط التعافي من الكوارث وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقه بامن المعلومات و الدليل التنظيمي لاداره استمراريه الاعمال . ۲٦- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه مراقبه وتقييم مدي كفاءه وفعاليه انظمتها واليات وترتيبات الرقابه الداخليه واتخاذ الاجراءات اللازمه لمعالجه اوجه القصور وذلك بشكل سنوي علي الاقل وباستخدام منهج مبني علي المخاطر. ۲۷- | يجب علي فرع البنك الاجنبي تاسيس وحده منفصله للالتزام بحيث تعمل بشكل دايم وفعال ومستقل. وتكون وحدات الالتزام ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب والشؤون القانونيه مسؤوله عن مراقبه وبصوره منتظمه، تقييم مدي كفاءه وفعاليه التدابير والاجراءات المتعلقه بالسياسات والمطبقه وفقا لما يلي: | (ا) | قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادره عن البنك المركزي السعودي. | (ب) | دليل الالتزام بالانظمه للبنوك العامله في المملكه العربيه السعوديه الصادر عن البنك المركزي السعودي. | (ج) | المتطلبات التنظيميه والقانونيه الاخري المطبقه في المملكه العربيه السعوديه. ۲۸- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه ضمان امتلاك وحدات الالتزام ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب للصلاحيات والموارد والخبرات اللازمه وحق الوصول الي جميع المعلومات ذات الصله بهدف تمكين هذه الوحدات من اداء مسؤولياتها بشكل صحيح ومستقل. ۲۹- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه، متي تناسب ذلك مع طبيعه الاعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعه الانشطه ونطاقها، ضمان استيفاء الشروط التاليه علي الاقل: | (۱) | الا يشارك اعضاء فريق الالتزام في الفرع في اداء الخدمات او الانشطه التي تقع مسؤوليه مراقبتها علي الفريق. بعباره اخري، يجب الا يشارك مسؤولي وموظفي وحده الالتزام، وخاصه مسؤوليها، في مهام اخري قد تتضارب مع مسؤولياتهم في وحده الالتزام. | (۲) | الا تخل طريقه تحديد اجور منسوبي وحده الالتزام بموضوعيتهم. ۳۰- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه، متي تناسب ذلك مع طبيعه الاعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعه الانشطه ونطاقها، انشاء وحده مستقله للمراجعه الداخليه تكون مسؤوله عن المهام التاليه علي الاقل: | (۱) | ضمان استيفاء الفرع لمتطلبات المراجعه الصادره عن البنك المركزي السعودي. | (۲) | اعداد خطه مراجعه وتنفيذها واعتمادها. | (۳) | دراسه وتقييم مدي كفاءه وفعاليه اجراءات حوكمه الفرع وانظمته واليات وترتيبات الرقابه الداخليه فيه، (او تقييم مدي توافق خطه مراجعه المركز الرييسي مع المتطلبات التنظيميه للفرع واجراء التعديلات اللازمه). | (٤) | اصدار التوصيات بناء علي نتايج العمل المنفذه وفقا لخطه المراجعه. | (٥) | ضمان الالتزام بالتوصيات المصدره. | (٦) | رفع التقارير في المسايل المتعلقه بالمراجعه الداخليه. ۳۱- | في حال تعيين مدير وحده المراجعه الداخليه في الفرع، يجب الحصول علي موافقه مسبقه من البنك المركزي السعودي حسبما تقتضيه متطلبات الملاءمه الصادره عن البنك المركزي. ۳۲- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه وضع اجراءات فعاله لتحديد المخاطر التي تتعرض لها او قد تتعرض لها وتصنيفها وادارتها ومراقبتها والابلاغ عنها. ۳۳- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه وضع سياسات واجراءات كافيه لاداره المخاطر، تشمل اجراءات فعاله لتقييم المخاطر، وتنفيذها واعتمادها بهدف تحديد جميع المخاطر المتعلقه بانشطه الفرع وعملياته وانظمته، بالاضافه الي تحديد قدره الفرع علي قبول وتحمل المخاطر عند الحاجه لذلك. ۳٤- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه اعتماد ترتيبات واجراءات واليات فعاله لتحديد واداره المخاطر المرتبطه بانشطتها وعملياتها وانظمتها مع مراعاتها لمستوي تحمل المخاطر. ۳٥- | يجب علي الاداره العليا لفرع البنك الاجنبي الموافقه علي استراتيجيات وسياسات تحمل المخاطر التي يتعرض لها الفرع او قد يتعرض لها وادارتها ومراقبتها وتخفيفها، ومراجعتها بشكل دوري. ۳٦- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه مراقبه، علي الاقل، ما يلي: | (۱) | مدي كفاءه وفعاليه وحده اداره المخاطر لديها وسياساتها واجراءاتها. | (۲) | مستوي التزام الفرع وموظفيه بترتيبات مراقبه المخاطر واجراءاتها والياتها. | (۳) | مدي كفاءه وفعاليه الاجراءات المتخذه لمعالجه اي اوجه قصور في تلك السياسات والاجراءات والترتيبات والعمليات والاليات، بما في ذلك عدم التزام المعنيين بها. ۳۷- | يتعين علي فروع البنوك الاجنبيه، متي تناسب ذلك مع طبيعه اعمالها وحجمها وتعقيدها وطبيعه الانشطه ونطاقها، انشاء وحده لاداره المخاطر تعمل بشكل مستقل وتكون مسؤوله عن المهام التاليه: | (۱) | تنفيذ سياسات واجراءات اداره المخاطر. | (۲) | رفع تقارير وتوصيات حول اداره المخاطر للاداره العليا. ۳۸- | يجب علي الفرع، في حال عدم وجود وحده محليه لاداره المخاطر، اثبات قوه واستمرار فعاليه سياسات واجراءات اداره المخاطر المعتمده لديه. ۳۹- | يجب ان تشمل ترتيبات اداره المخاطر في فروع البنوك الاجنبيه التي تقدم خدمات قطاع الافراد او التي تعتبر ذات اهميه نظاميه ما يلي: | (۱) | تعيين رييس لاداره المخاطر في الفرع. | (۲) | تشكيل فريق للاشراف علي اداره المخاطر يكون من ضمن مسؤولياته مراقبه المخاطر بموجب هيكل تنظيمي واطار عمل يتسمان بالفاعليه لاداره المخاطر. ٤۰- | في حال تعيين مدير وحده اداره المخاطر في الفرع، يجب الحصول علي موافقه مسبقه من البنك المركزي السعودي حسبما تقتضيه متطلبات الملاءمه الصادره عن البنك المركزي. ويشترط علي من يشغل هذا المنصب، كحد ادنی، ان: | (۱) | يكون مسؤولا عن الاشراف علي اداره المخاطر علي مستوي الفرع امام المركز الرييسي | (۲) | يتمتع بالاستقلاليه التامه عن وحدات اعمال الفرع. | (۳) | يتمتع بالصلاحيات والموارد اللازمه للقيام بمسؤولياته بفعاليه. | (٤) | يتمتع بحق الوصول المطلق لجميع اعمال الفرع التي قد تؤثر علي سجل المخاطر الخاص بالفرع. | (٥) | يضمن تناسب البيانات التي يستخدمها الفرع لتقييم مخاطره للغرض من حيث الجوده والكميه والنطاق. | (٦) | يشرف علي انظمه وضوابط الفرع المتعلقه باداره المخاطر ويتاكد من فعاليتها. | (۷) | يشرف علي تقارير المخاطر في الفرع ويتحقق من صحتها. | (۸) | يضمن كفايه معلومات المخاطر وتحليل المخاطر والتدريب المقدم لفريق اداره المخاطر في الفرع. | (۹) | يرفع تقارير الي اداره الفرع (والي اداره المركز الرييسي اذا لزم الامر) بشان حجم التعرض للمخاطر في الفرع مقابل حدود قدرته علي قبول وتحمل المخاطر، بالاضافه الي مدي تماشي المخاطر الكامنه في الاستراتيجيات وخطط الاعمال المقترحه مع حدود قدره الفرع علي قبول وتحمل المخاطر. ويتعين علي مدير وحده المخاطر بالفرع تنبيه اداره الفرع والاعتراض علي اي استراتيجيه او خطه عمل تتجاوز حدود قدره الفرع علي قبول وتحمل المخاطر. ٤۱- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه التاكد من اجراء الترتيبات اللازمه لتمكين اصحاب الصلاحيه في المركز الرييسي من اداء مهامها التي تاخذ في الاعتبار المخاطر علي مستوي المجموعه. ٤۲- | يرتبط مدير وحده المخاطر في الفرع، في حال وجوده، مباشره بالمدير العام/ الرييس التنفيذي للفرع، ويرتبط ايضا في اغلب الحالات بمدير وحده المخاطر في المركز الرييسي او المجموعه. ٤۳- | يرتبط مدير وحده المخاطر في الفرع بالمدير العام/ الرييس التنفيذي لضمان فعاليه الاداره التشغيليه. ٤٤- | بينما يتولي المدير العام/ الرييس التنفيذي للفرع المسؤوليه النهاييه عن اداره المخاطر في جميع الاعمال، يفرض البنك المركزي السعودي علي فرع البنك الاجنبي الذي يقدم خدمات لقطاع الافراد او الذي يعتبر ذا اهميه نظاميه وضع اليه لمراقبه مخاطر انشطه الفرع، وذلك لتقديم الدعم والمشوره فيما يتعلق باداره لمخاطر. ويجب ان تشمل مسؤوليات فريق مراقبه المخاطر، علي الاقل، ما يلي: | (۱) | تقديم المشوره لفريق اداره الفرع بشان استراتيجيه المخاطر التي تشمل مراقبه تعرضات الفرع الحاليه للمخاطر، مع التركيز بشكل خاص، وليس حصرا، علي المخاطر الاحترازيه. | (۲) | اعداد مقترحات لاداره الفرع حول حدود قدره الفرع علي قبول وتحمل المخاطر بشكل عام، وكذلك مقاييس مراقبه اداء اداره الفرع للمخاطر. | (۳) | مراقبه اجراءات اداره المخاطر اليوميه وضمان فعاليتها ومراقبه ترتيبات فريق اداره الفرع. | (٤) | مراقبه وضمان كفاءه اجراءات العنايه الواجبه المتعلقه بمخاطر التعاملات الجوهريه والمقترحات الاستراتيجيه التي تخضع لموافقه فريق اداره الفرع. | (٥) | تقديم المشوره وتنفيذ اجراءات المراقبه وضمان الكفاءه بهدف ترسيخ ثقافه المخاطر الداعمه والمحافظه عليها علي مستوي الفرع. ٤٥- | يجب علي فريق اداره الفرع ووحده مراقبه المخاطر في الفرع، عند ممارسه المسؤوليات المرتبطه باداره المخاطر، مراعاه الملاحظات التي تطرحها لجان المخاطر والمراجعه للبنك حول فعاليه اطار الرقابه الخاص بالفرع. ٤٦- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه وضع اجراءات فعاله للاسناد الخارجي تهدف الي تحديد المخاطر وادارتها ورصدها والابلاغ عنها بالاضافه الي وضع اليات للرقابه الداخليه استنادا الي ما تنص عليه تعليمات البنك المركزي السعودي الصادره بشان اسناد المهام الي طرف ثالث. ويتعين علي الفرع، عند الاعتماد علي المركز الرييسي/الاقليمي او علي طرف ثالث لتنفيذ اي مهام ضروريه لاداء انشطته، ان يضمن اتخاذ اجراءات حصيفه بشكل مستمر ومناسب لتجنب اي مخاطر تشغيليه اضافيه. ٤۷- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه عدم اسناد المسؤوليات المهمه الي طرف ثالث بطريقه قد تؤثر تاثيرا كبيرا علي ما يلي: | (۱) | جوده الرقابه الداخليه. | (۲) | قدره البنك المركزي السعودي علي متابعه امتثال الفرع لجميع التزاماته التنظيميه. ٤۸- | يجب ان تتماشي اجراءات اسناد المهام المخطط لها للعمليات والاشخاص والانظمه مع تعليمات اسناد المهام الي طرف ثالث الصادره عن البنك المركزي السعودي حسبما ينطبق علي فروع البنوك الاجنبيه. ويجب تحديد جميع انشطه اسناد المهام في نموذج البيانات ( الملحق ا ). ٤۹- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه حفظ جميع السجلات (بصيغتيها الالكترونيه والورقيه) في مقرها الرييسي في المملكه العربيه السعوديه. بالاضافه الي ذلك، يتعين علي الفروع حفظ ومعالجه المعلومات والبيانات المرتبطه باعداد وحمايه هذه السجلات في المملكه العربيه السعوديه الا في حال حصولها علي استثناء من البنك المركزي السعودي او في حال كانت تعليمات اسناد المهام الي طرف ثالث تسمح بذلك. وتنص تعليمات اسناد مهام الي طرف ثالث الصادره عن البنك المركزي السعودي علي المتطلبات المتعلقه بتقييم طلب الموافقه علي معالجه السجلات خارج المملكه العربيه السعوديه. ٥۰- | في حال معالجه السجلات المرتبطه باعمال الفرع في مكان اخر غير مقره الرييسي في المملكه، فيجب اعداد نسخه احتياطيه من هذه السجلات، حسب الاقتضاء، والحفاظ علي سريتها وتزويد الفرع بها لضمان تحديث السجلات المحفوظه في المملكه نهايه كل يوم عمل. ويشترط البنك المركزي ان تكون السجلات المحتفظ بها في المملكه مفصله للاسباب التاليه: | (۱) | تمكين المدير العام/ الرييس التنفيذي من انجاز مسؤولياته ذات الصله باعمال الفرع. | (۲) | تمكين البنك المركزي السعودي من اجراء عمليات الفحص وجمع البيانات فيما يتعلق باعمال وشؤون الفرع. ٥۱- | يجوز للبنك المركزي السعودي طلب المزيد من المعلومات عند الضروره في حال عدم توفر معلومات كافيه. ٥۲- | يشترط البنك المركزي السعودي امكانيه ترجمه السجلات للغتين العربيه والانجليزيه. وفي حال تعين علي فرع البنك الاجنبي حفظ سجل لم يتم اجراؤه باللغه العربيه او الانجليزيه، يجوز له حفظه بلغته، الا انه يتعين عليه توفير الترجمه عند الطلب. ٥۳- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه وضع انظمه وضوابط مناسبه تتعلق بكفايه صلاحيه الوصول الي السجلات وحمايتها حتي يتمكن الفرع من استيفاء التزاماته التنظيميه والقانونيه. اما فيما يتعلق بمده الحفظ، فيشترط البنك المركزي السعودي حفظ السجلات بما يتماشي مع متطلباتها التي وضعتها في هذا الخصوص. ٥٤- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه ضمان ان تكون الترتيبات الخاصه برفع التقارير الي البنك المركزي السعودي والبنك الاجنبي الرييسي او المركز الرييسي كافيه وتتماشي مع الانظمه واللوايح الساريه. ٥٥- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه تزويد البنك المركزي السعودي بالمعلومات حسب نموذج البيانات ( الملحق ا ). ويجب تقديم المعلومات في نهايه كل ربع من خلال الوسايل الالكترونيه في غضون ۳۰ يوما من تاريخ تلك المعلومات. ويجب ارسال النموذج الي الفريق الاشرافي في البنك المركزي السعودي. ٥٦- | لا يتعين علي فروع البنوك الاجنبيه الاحتفاظ براس المال في المملكه، علي الرغم من امكانيه تطبيق متطلبات نسبه التمويل (شبه راس المال) بحسب كل حاله، علي سبيل المثال، الفروع التي تنوي ممارسه اعمال عاليه المخاطر او ترغب في التخصص في مجالات اعمال معينه، مثل خدمات الافراد التي تتطلب مستوي معين من القدره او الكفاءه. ٥۷- | تسري هذه المتطلبات علي فروع البنوك الاجنبيه التي تقدم خدمات لقطاع الافراد مرتبطه باعمالها في المملكه. ٥۸- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه التي تقدم خدمات افراد ، كحد ادنی، الاحتفاظ بمليار ريال او ۸ في الميه، ايهما اكثر، من اجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر الخاصه بالفرع (مخاطر الركيزه الاولي والركيزه الثانيه). كمايجب عليها الاحتفاظ بنسبه التمويل المطلوبه في جميع الاوقات، بغض النظر عن معدل تكرار رفع التقارير. ٥۹- | يجب ان تكون الاصول المرجحه بالمخاطر للركيزه الاولي هي تلك الخاصه بالفرع الموجود في المملكه، وان تكون الاصول المرجحه بالمخاطر للركيزه الثانيه هي تلك التي خصصها المركز الرييسي لاعمال فرعه في المملكه. ٦۰- | يجوز للبنك المركزي السعودي ان يفرض علي فروع البنوك الاجنبيه الاحتفاظ باصول اضافيه في حال راي ضرورتها لحمايه المودعين الافراد في الفرع. ٦۱- | تعد الاوراق الماليه التي تصدرها حكومه المملكه او تضمنها فقط دون غيرها من الاصول معتمده مسبقا كاصول مؤهله لتحديد نسبه التمويل. ٦۲- | يتم تحديد نسبه التمويل من خلال اجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر التي تعرف علي انها مجموع الاصول المرجحه بالمخاطر الركيزه الاولي والركيزه الثانيه (داخل وخارج الميزانيه العموميه) للفرع فيما يتعلق باعماله داخل المملكه. ٦۳- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه الخاضعه لمتطلبات نسبه التمويل، في نهايه كل ربع، حساب نسبه التمويل خلال تلك الفتره وابلاغ البنك المركزي السعودي بها باستخدام الملحق (د) المرفق بهذه الوثيقه. وترفع البيانات الي مدير العلاقه المعني في البنك المركزي السعودي بنهايه الشهر التالي لنهايه الربع. ٦٤- | تحدد متطلبات السيوله متطلبات البنك المركزي السعودي الخاصه باداره مخاطر السيوله ومتطلبات رفع التقارير لفروع البنوك الاجنبيه. ٦٥- | تكون الاداره العليا للفرع المسؤول النهايي عن الاداره السليمه والحصيفه لمخاطر السيوله. ويجب علي الفرع اعتماد اطار عمل لاداره مخاطر السيوله يتماشي مع مستوي وحجم مخاطر السيوله التي يتعرض لها الفرع من انشطته. ٦٦- | يجب ان يتضمن اطار عمل اداره مخاطر السيوله، كحد ادنی، ما يلي: | (۱) | بيان حول حدود قدره الفرع علي قبول وتحمل المخاطر معتمد من المدير العام/ الرييس التنفيذي المسؤول عن الفرع. | (۲) | استراتيجيه وسياسه اداره سيوله الفرع معتمده من المدير العام/ الرييس التنفيذي المسؤول عن الفرع. | (۳) | معايير تشغيل الفرع (علي شكل سياسات واجراءات وضوابط) لتحديد مخاطر السيوله في الفرع وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقا لحدود قدره الفرع علي تحمل مخاطر السيوله. | (٤) | استراتيجيه التمويل الخاصه بالفرع معتمده من المدير العام/ الرييس التنفيذي المسؤول عن الفرع. | (٥) | خطه التمويل الطاري. ٦۷- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه ضمان الاتي: | (۱) | امتلاك منسوبو الاداره العليا والموظفون الاخرون للخبره اللازمه لاداره مخاطر السيوله. | (۲) | توثيق اطار عمل الفرع وممارساته التي تخص اداره مخاطر السيوله ومراجعتها مره كل سنه علي الاقل. ٦۸- | يجب علي الاداره العليا لفروع البنوك الاجنبيه مراجعه التقارير الدوريه الصادره بشان وضع السيوله في الفروع ومراجعه المعلومات المتعلقه بمخاطر السيوله الجديده او الناشيه اذا اقتضت الضروره. ٦۹- | يجب علي الاداره العليا للفرع علي الاقل: | (۱) | اعتماد استراتيجيه وسياسات واجراءات لاداره السيوله وفقا لحدود تحمل مخاطر السيوله التي يضعها المركز الرييسي. | (۲) | ضمان احتفاظ الفرع بالسيوله الكافيه في جميع الاوقات. | (۳) | تحديد الهيكل والمسؤوليات والضوابط اللازمه لاداره مخاطر السيوله ومراقبه اوضاعها في الفرع، وتحديد هذه العناصر بوضوح في سياسات الفرع الخاصه بالسيوله. | (٤) | ضمان كفاءه الضوابط الداخليه من اجل ضمان سلامه اجراءات اداره مخاطر السيوله. | (٥) | ضمان فعاليه ومناسبه اختبارات التحمل وخطط التمويل الطاري والحيازات من الاصول السايله. | (٦) | وضع معايير لاعداد التقارير تحدد نطاقها وطريقه تقديمها ومعدل تكرارها لمختلف الاطراف بما في ذلك الاطراف المسؤوله عن اعداد التقارير. | (۷) | وضع الاجراءات وتحديد الموافقات اللازمه للاستثناءات من السياسات والحدود، بما في ذلك اجراءات التصعيد واجراءات المتابعه التي يتعين اتخاذها في حال حدوث مخالفات. | (۸) | متابعه الاتجاهات الحاليه وتطورات السوق المحتمله التي قد تشكل تحديات كبيره وغير مسبوقه ومعقده للفرع في ادارته لمخاطر السيوله بهدف اجراء التعديلات المناسبه علي استراتيجيه اداره السيوله في الوقت الصحيح متي دعت الحاجه الي ذلك. | (۹) | مراجعه المعلومات المتعلقه بتطورات السيوله في الفرع باستمرار ورفع التقارير بشانها للاداره العليا بانتظام. ۷۰- | يجب علي الاداره العليا فهم الروابط بين مخاطر السيوله الماليه (مخاطر عدم قدره الفرع علي الوفاء بالتزاماته الماليه عند استحقاقها) ومخاطر السيوله في السوق (مخاطر حدوث انخفاض كبير في سيوله الاسواق الماليه مثل سوق سندات الدين) بصوره شامله، بالاضافه الي فهم تاثير المخاطر الاخري، كمخاطر الايتمان والسوق والسمعه والمخاطر التشغيليه، في استراتيجيه اداره مخاطر السيوله في الفرع. ۷۱- | توضح حدود تحمل مخاطر السيوله في الفرع مستوي مخاطر السيوله الذي يستطيع الفرع تحمله. ويجب علي الفرع توثيق حدود تحمل مخاطر السيوله وضمان اتساقه مع عملياته واستراتيجيته. ۷۲- | يجب مراجعه حدود تحمل مخاطر السيوله سنويا علي الاقل لضمان مراعاه الوضع المالي للفرع وقدرته التمويليه. ۷۳- | يجب علي الاداره العليا، عند وضع حدود تحمل مخاطر السيوله، ضمان ان تسمح هذه الحدود للفرع باداره وضع السيوله بفعاليه لتعزيز قدرته علي تحمل الضغوط لفترات طويله. ۷٤- | يجب وضع حدود تحمل مخاطر السيوله بطريقه تظهر بوضوح المفاضله بين المخاطر والارباح. ۷٥- | يجب صياغه اطار عمل اداره مخاطر السيوله لضمان احتفاظ فروع البنوك الاجنبيه بالسيوله الكافيه، بما في ذلك احتفاظها باحتياطي من الاصول السايله غير المرهونه، لمواجهه الضغوط التي قد تشمل خساره او انخفاض مصادر التمويل غير المضمونه والمضمونه. وقد يكون مصدر ضغط السيوله خاصا بالفرع او مرتبط بالسوق او كلاهما معا. ۷٦- | يجب دمج اطار عمل اداره مخاطر السيوله بطريقه جيده في عمليه اداره المخاطر في الفرع. ۷۷- | يجب ان تعمل وحده مراقبه اداره مخاطر السيوله في الفرع بشكل مستقل وان يتمتع موظفوها بالمهارات والصلاحيات التي تخولهم من مراقبه انشطه الخزينه وانشطه اداره مخاطر السيوله الاخري في الفرع. ۷۸- | يجب ان تتضمن استراتيجيه اداره السيوله سياسات محدده بشان اداره السيوله، مثل: | (۱) | تكوين واجال استحقاق الاصول والمطلوبات. | (۲) | تنوع مصادر التمويل واستقرارها. | (۳) | منهجيه اداره السيوله بعملات مختلفه، وعبر الحدود، وعبر مختلف مجالات العمل. | (٤) | منهجيه اداره سيوله اليوم الواحد. ۷۹- | يجب ان تاخذ استراتيجيه اداره السيوله بعين الاعتبار احتياجات السيوله في الفرع في الظروف العاديه وفي فترات الضغط ايضا. ويجب ان تتضمن هذه الاستراتيجيه اهدافا كميه ونوعيه. ۸۰- | يجب ان تتناسب استراتيجيه اداره السيوله مع طبيعه عمليات فروع البنوك الاجنبيه وحجمها وتعقيدها. وعند صياغه هذه الاستراتيجيه، يجب علي الفروع مراعاه انشطه اعمالها الرييسيه ومدي اتساع وتنوع الاسواق والمنتجات والمتطلبات التنظيميه المطبقه في دولتها وفي الدول المستضيفه. ۸۱- | يجب علي الاداره العليا اطلاع منسوبي الفرع علي استراتيجيه اداره السيوله والسياسات الاساسيه لتنفيذ الاستراتيجيه وهيكل اداره مخاطر السيوله. ۸۲- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه اعتماد سياسات واجراءات وضوابط مناسبه لضمان اشعار الاداره العليا فورا باي مخاوف جديده او ناشيه تخص السيوله. وتشمل هذه المخاوف زياده تكاليف التمويل او التركزات، وزياده اي متطلبات تمويليه، وعدم توفر مصادر بديله للسيوله، والمخالفات الجسيمه او المستمره، والانخفاض الحاد في احتياطي الاصول السايله غير المرهونه او تغير ظروف السوق الخارجيه التي قد تدل علي صعوبات في المستقبل. ۸۳- | يجب ان تضمن الاداره العليا درايتها الكامله بجميع الانشطه التي تؤثر في السيوله، وان تضمن ايضا عملها وفقا للسياسات والاجراءات والحدود والضوابط المعتمده. ۸٤- | يجب ان يخضع اطار عمل اداره مخاطر السيوله للمراجعه الفعاله باستمرار. ۸٥- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه اعتماد عمليه لتحديد مخاطر السيوله وقياسها ومراقبتها والسيطره عليها بفعاليه. يجب ان تحتوي هذه العمليه علي اطار عمل فعال يمكن من خلاله تصور التدفقات النقديه الناشيه عن الاصول والمطالبات والبنود خارج الميزانيه العموميه بصوره شامله علي مدي افاق زمنيه معينه. ۸٦- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه وضع حدود للسيطره علي حجم التعرضات علي مخاطر السيوله ومواطن الضعف ذات الصله. ويجب ايضا مراجعه الحدود واجراءات التصعيد بانتظام. يجب ان تتناسب الحدود مع اعمال الفرع من حيث تعقيد الانشطه وطبيعه المنتجات والعملات والاسواق المستفيده. في حال مخالفه حدود مخاطر السيوله، يجب علي فروع البنوك الاجنبيه اتخاذ اجراءات مناسبه لمراجعه التعرض وخفضه الي مستوي يقع ضمن الحدود المقبول. ۸۷- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه اداره الضمانات بفعاليه للتمييز بين الاصول المرهونه وغير المرهونه. ۸۸- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه تصميم مجموعه من مؤشرات الانذار المبكر لمساعده عمليات اداره مخاطر السيوله اليوميه في تحديد اي مخاطر متزايده قد تطرا او نقاط ضعف في وضع مخاطر السيوله لديها او احتياجات التمويل المحتمله. ويجب اعداد هذه المؤشرات بحيث تساعد في تحديد اي اتجاهات سلبيه في وضع السيوله لدي الفرع وتحديد اجراءات التصعيد المناسبه. وبناء علي ذلك، تجري الاداره تقييماتها وتحدد اجراءات الاستجابه المناسبه للحد من تعرض الفرع لهذه الاتجاهات. ۸۹- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه اعتماد نظام موثوق للمعلومات الاداريه يزود الاداره العليا والموظفين المعنيين بمعلومات فوريه وتطلعيه حول وضع السيوله في الفرع. ۹۰- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه اداره اوضاع سيوله اليوم الواحد والمخاطر بفعاليه للوفاء بالتزامات الدفع والتسويه في المواعيد المحدده في الظروف العاديه والظروف الصعبه، ولتساهم بالتالي في تسيير اعمال انظمه المدفوعات و التسويات. ۹۱- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه وضع وتنفيذ اجراءات لتخصيص التكاليف والعوايد للتمويل والسيوله بهدف تقسيم تكاليف اداره السيوله الاحترازيه بشكل مناسب علي مصادر مخاطر السيوله وتوفير الحوافز المناسبه لاداره مخاطر السيوله. ۹۲- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه التي تتعامل بعده عملات: | (۱) | الاحتفاظ باصول سايله تناسب توزيع احتياجاتها من السيوله حسب العمله. | (۲) | تقييم احتياجاتها الكليه من السيوله بالعملات الاجنبيه وتحديد المستوي المقبول من عدم التوافق في العملات. | (۳) | اجراء تحليل منفصل لاستراتيجيتها المعتمده لكل عمله تتعامل بها في الانشطه المهمه مع مراعاه القيود المحتمله في فترات الضغط. ۹۳- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه ما يلي: | (۱) | وضع وتوثيق استراتيجيه تمويل لمده ثلاث سنوات وتقديمها الي البنك المركزي السعودي عند طلبها. | (۲) | ضمان وجودها المستمر في اسواق التمويل المختاره وعقد علاقات وثيقه مع جهات التمويل. | (۳) | قياس قدرتها علي جمع الاموال بسرعه بصوره منتظمه. ويجب عليها ايضا تحديد العوامل الرييسيه التي تؤثر في قدرتها علي جمع الاموال ومراقبتها عن كثب لضمان صحه تقديرات القدره علي جمع الاموال. ۹٤- | يجب علي المدير العام/ الرييس التنفيذي للفرع مراجعه استراتيجيه التمويل واعتمادها سنويا علي الاقل، ويجب دعم الاستراتيجيه بفرضيات متينه تتماشي مع استراتيجيه اداره السيوله واهداف الفرع. ۹٥- | يجب مراجعه استراتيجيه التمويل وتحديثها سنويا علي الاقل لمراعاه اي تغير يطرا علي شروط التمويل او استراتيجيه الفرع علي اقل تقدير. ويجب علي فروع البنوك الاجنبيه ابلاغ البنك المركزي السعودي باي تغيرات جوهريه تطرا علي استراتيجيه التمويل التي تتبعها. ۹٦- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه وضع خطه رسميه للتمويل الطاري تحدد بوضوح استراتيجيات معالجه نقص السيوله في فترات الضغط. ويجب ان تحدد هذه الخطه السياسات التي يمكن تطبيقها للتعامل مع مختلف الظروف الصعبه، وان توضح حدود المسؤوليات واجراءات الاستدعاء والتصعيد. ۹۷- | يجب ان تتناسب خطه التمويل الطاري مع مدي تعقيد انشطه الفرع وسجل مخاطره ونطاق عملياته ودوره في الانظمه الماليه. ويجب ان توضح الخطه مصادر التمويل المتاحه في حالات الطواري والمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من هذه المصادر بحسب تقديرات الفرع، بالاضافه الي اجراءات التصعيد وتحديد الاولويات التي توضح بالتفصيل متي وكيف يمكن ويجب اتخاذ كل اجراء من هذه الاجراءات والمهله اللازمه للحصول علي تمويل اضافي من كل مصدر من مصادر التمويل الطاري. ويجب ان تشمل خطه التمويل الطاري اطار عمل مرن جدا لضمان سرعه استجابه الفرع لمختلف الظروف. ۹۸- | يجب دمج تصميم الخطه ونطاقها واجراءاتها بشكل وثيق مع تحليل مخاطر السيوله الذي يجريه الفرع باستمرار ومع الفرضيات المستخدمه في اختبارات التحمل ونتايج هذه الاختبارات. وعليه، يجب ان تعالج الخطه المشكلات التي قد تطرا خلال فترات زمنيه مختلفه، بما في ذلك خلال اليوم الواحد. ۹۹- | يجب ان تتطرق خطه التمويل الطاري للفرع الذي يحتفظ بنسبه عاليه من ودايع الافراد الي اجراءات سحب ودايع الافراد واجراءات السداد للمودعين الافراد في اقرب وقت ممكن. يجب الا تعتمد خطه طواري سحب ودايع الافراد علي اغلاق قنوات التوزيع للمودعين الافراد. يجب ان تضمن خطه طواري سحب ودايع الافراد، في حال فقد الفرع ثقه السوق، قدره المودعين الافراد الراغبين في استرداد ودايعهم من اجراء ذلك باسرع وايسر ما يمكن في تلك الظروف ضمن الاحكام والشروط التعاقديه المطبقه علي منتجات الودايع ذات الصله. ۱۰۰- | يجب اخضاع خطه التمويل الطاري للمراجعه والاختبار، سنويا علي الاقل، لضمان فعاليتها وجدواها التشغيليه. يجب علي المدير العام/ الرييس التنفيذي للفرع مراجعه خطه التمويل الطاري واعتمادها، سنويا علي الاقل، او بوتيره اعلي مع تغير انشطه الفرع وظروف السوق. ۱۰۱- | تخضع كلا من فروع البنوك الاجنبيه التي تقدم خدمات لقطاع الافراد والفروع التي تعتبر ذات اهميه نظاميه للحد الادنی من متطلبات نسبه تغطيه السيوله، ويشار اليها بفروع البنوك الاجنبيه الخاضعه لنسبه تغطيه السيوله (LCR FBB). ويجب علي هذه الفروع رفع تقارير بشان وضع نسبه تغطيه السيوله لديها وفقا للملحق (ب) . وعلي فروع البنوك الاجنبيه الرجوع الي تعليمات البنك المركزي السعودي الصادره بشان نسبه تغطيه السيوله المعدله التي يمكن الوصول اليها عبر موقع البنك المركزي السعودي. ۱۰۲- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه الخاضعه لنسبه تغطيه السيوله الاحتفاظ بمستوي مناسب من الاصول السايله عاليه القيمه غير المرهونه لتلبيه احتياجاتها من السيوله لمده ۳۰ يوما تقويميا تحت سيناريوهات الضغط الشديده، وفقا للملحق (ب) . ۱۰۳- | يجب الا تقل نسبه تغطيه السيوله في فروع البنوك الاجنبيه الخاضعه لنسبه تغطيه السيوله عن ۱۰۰ في الميه علي اساس جميع العملات. ۱۰٤- | يجوز للبنك المركزي السعودي الزام الفرع الخاضع لنسبه تغطيه السيوله بالاحتفاظ بحد ادنی اعلي من نسبه تغطيه السيوله ان كان لدي البنك المركزي السعودي مخاوف بشان سجل مخاطر السيوله او كفاءه اداره مخاطر السيوله في الفرع. ۱۰٥- | يجب علي جميع فروع البنوك الاجنبيه الاحتفاظ بالاحتياطيات النظاميه المطلوبه وبالحد الادنی من مطلوباتها باصول سايله محدده، وفقا للماده (۷) من نظام مراقبه البنوك وبما يتماشي مع متطلبات الاحتياطيات الصادره عن البنك المركزي السعودي . ۱۰٦- | يجوز البنك المركزي السعودي الزام فرع البنك الاجنبي بالاحتفاظ بحد ادنی اعلي من نسبه السيوله ان كان لدي البنك المركزي مخاوف بشان سجل مخاطر السيوله او كفاءه اداره مخاطر السيوله في الفرع. ۱۰۷- | يجب علي كلا من فروع البنوك الاجنبيه التي تقدم خدمات لقطاع الافراد و الفروع التي تعتبر ذات اهميه نظاميه الالتزام بالحد الادنی من متطلبات نسبه صافي التمويل المستقر، ويشار اليها بفروع البنوك الاجنبيه الخاضعه لنسبه صافي التمويل المستقر (NFSR FBB). ويجب علي هذه الفروع رفع تقارير بشان وضع نسبه صافي التمويل المستقر لديها وفقا للمرفق (ب) ، والرجوع الي تعليمات البنك المركزي السعودي الصادره بشان اطار بازل ۳. يمكن العثور علي نسبه صافي التمويل المستقر بناء علي وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه الصادره في اكتوبر ۲۰۱٤ علي الموقع الالكتروني للبنك المركزي السعودي ۱۰۸- | يجب علي فرع البنك الاجنبي الخاضع لنسبه صافي التمويل المستقر الاحتفاظ بنسبه ۱۰۰ في الميه علي الاقل من صافي التمويل المستقر في جميع الاوقات. ۱۰۹- | يجوز للبنك المركزي السعودي الزام الفرع الذي يقدم خدمات مهمه لقطاع الافراد الاحتفاظ بحد ادنی اعلي من نسبه صافي التمويل المستقر في حال راي مناسبه ذلك، ويشمل ذلك ان كان لدي البنك المركزي السعودي مخاوف بشان سجل مخاطر السيوله او كفاءه اداره مخاطر السيوله في الفرع. ۱۱۰- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه اجراء اختبارات التحمل علي اساس منتظم بالاستناد الي مجموعه متنوعه من سيناريوهات الضغط قصيره وطويله الاجل الخاصه بالفرع او بالسوق (بشكل فردي وجماعي) لتحديد مصادر اجهاد السيوله المحتمله وضمان تماشي التعرضات الحاليه مع حدود قدره الفرع علي تحمل مخاطر السيوله. ۱۱۱- | يجب استخدام نتايج اختبارات التحمل لتعديل استراتيجيه اداره السيوله وسياساتها واوضاعها في الفرع، واعداد خطط الطواري الفعاله للتعامل مع ضغوط السيوله. ۱۱۲- | يجب ان تمكن اختبارات التحمل فروع البنوك الاجنبيه من تحليل تاثير سيناريوهات الضغط في اوضاع السيوله بشكل عام وفي اوضاع السيوله الخاصه بخطوط الاعمال. ۱۱۳- | يجب توثيق سيناريوهات اختبارات التحمل الخاصه بفروع البنوك الاجنبيه بالاضافه الي الفرضيات ذات الصله ومراجعتها مع نتايج اختبارات التحمل. ويجب ابلاغ الاداره العليا للفرع بنتايج اختبارات التحمل ومواطن الضعف واي اجراءات ناتجه عنها ومناقشتها معها. ويجب دمج نتايج اختبارات التحمل في عمليه التخطيط الاستراتيجي وممارسات اداره المخاطر اليوميه للفرع. علاوه علي ذلك، يجب ان تؤخذ نتايج اختبارات التحمل في الاعتبار بشكل صريح عند وضع الحدود الداخليه. ۱۱٤- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه ان تقرر طريقه دمج نتايج اختبارات التحمل في عمليه التقييم والتخطيط المتعلقه بنقص التمويل المحتمل في خطه التمويل الطاري. ۱۱٥- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه تقييم قدرتها التشغيليه المحليه علي تصفيه الاصول واجراء او استلام المدفوعات دون مساعده من الموظفين العاملين خارج المملكه، سنويا علي الاقل، وتقديم نتايج التقييم الي البنك المركزي السعودي عند طلبها. ۱۱٦- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه، عند اجراء تقييم القدره التشغيليه المحليه، ان تضمن علي الاقل مراعاتها لسيناريو اختلاف المناطق الزمنيه والعطلات الرسميه ومخاطر التشغيل الخارجيه التي تعمل بموجبها فروع البنوك الاجنبيه، بما في ذلك اجراء واستلام المدفوعات،لمده لا تقل عن ثلاثه ايام عمل دون مساعده من الموظفين العاملين خارج المملكه. ۱۱۷- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه الالتزام بالبنود ذات الصله (اعداد التقارير) الوارده في قواعد التعرضات الكبيره الصادره عن البنك المركزي السعودي لجميع البنوك . Main Details - Foreign Bank Branches (FBBs) FBB Number | Reporting Date (DD/MM/YYYY) | FBB Name | Currency 1 | | SAR'000 | Total | SAR | USD | EUR | Others Total Assets as at reporting date 2 | | | | | Of which: Originated from/managed outside of KSA 3 | | | | | | | | | | Total Assets originated by branch but booked outside of KSA 4 | | | | | | | | | | | SAR'000 5 | Total | SAR | USD | EUR | Others Total Liabilities as at reporting date | | | | | of which: Total intra group | | | | | | | | | | | | | | | In the event of a query, SAMA may contact Name | Email | Any FBB Notes 1: Currency the Branch uses for normal reporting purposes - Should be SAR 2: Total and currency breakdowns should be reported on a SAR equivalent basis, using exchange rate at reporting date. 3: Activity managed outside KSA and booked in KSA - assets that are originated or managed from outside of the KSA but booked in the KSA Branch. 4: Activity managed in KSA and booked outside KSA - assets that are originated or managed in the KSA but booked outside of the KSA 5: Total assets and total liabilities are required to balance. Deposit Taking | | SAR’000 | Total value of RETAIL deposits 1 | | Total value of NON -RETAIL deposits 1 | | | | Item no | 1 | Retail Accounts | SAR'000 | | A | Total value of retail deposit accounts | B | Of which: Held in transactional accounts 2 | C | Of which: Held in savings / term accounts | D | Total number of retail accounts | E | Of which: Held in transactional accounts 3 | F | Of which: Held in savings / term accounts | | | 2 | MSME Accounts | SAR'000 | | A | Total value of SME accounts 4 | B | Of which: Held in transactional current accounts | C | Of which: Held in savings/term accounts | D | Total number of SME accounts | | | 3 | All Other Non-Financial Corporate & Government Accounts | SAR'000 | | A | Total value of non-Financial Corporate & Central Government Accounts | B | Total number of non-Financial Corporate & Central Government accounts | | | 4 | Financial Institutions (Gross) | SAR'000 | | A | Deposits from Financial Institutions, including money market loans | | | 5 | Specific Accounts: Charities, trusts, schools & colleges, religious establishments etc | SAR'000 | | A | Total value of Specific Accounts | B | Total number of Specific Accounts | 1: The total value of deposits covered by deposit insurance and not covered by deposit insurance should balance with items 1 - 5 below 2: All current accounts and instant access accounts (including non-term savings accounts) 3: All current accounts and instant access accounts (including non-term savings accounts) 4: Use SAMA's definition of MSME Lending | | | | Total lending facilities, drawn & undrawn | SAR'000 | Of which: To KSA domiciled borrowers SAR'000 | Total lending facilities | | | Drawn facilities 1 | | | Undrawn facilities | | | | | 1 | Retail Secured | SAR'000 A | Total value of outstanding retail mortgage loans | B | Total value of other retail secured loans | C | Total value of secured loans to retail customers (a+b) | D | Total number of outstanding mortgage loans | E | Total number of other retail secured loans | F | Total number of secured loans to retail customers (d+e) | | | 2 | Retail Unsecured Personal Lending (Other Than Credit Cards) | SAR'000 A | Total value of outstanding unsecured retail loans | B | Total number of unsecured retail loans | | | 3 | Retail & MSME/Corporate Credit Cards | SAR'000 A | Total drawn value of credit cards outstanding | B | Total undrawn value of credit cards outstanding | C | Total notional value of credit card lending (a+b) | D | Total number of credit card accounts | 4 | MSME Lending (Gross) | SAR'000 A | Total drawn value of outstanding loans & facilities to MMSME's | B | Total undrawn value of outstanding loans & facilities to MSME's | C | Total notional value of outstanding loans & facilities to MSME's | D | Total number of outstanding loans & facilities to MSME's | | | 5 | Corporate Lending (Gross) | SAR'000 A | Total drawn value of bilateral loans to corporates | B | Total undrawn value of bilateral loans to corporates | C | Total value of drawn syndicated loans/facilities to corporates | D | Total value of undrawn syndicated loans/facilities to corporates | E | Total value of syndicated loans/facilities for which acting as agent | F | Total number of bilateral loans to corporates | G | Total number of syndicated loans/facilities to corporates | H | Total number of syndicated loans/facilities for which acting as agent | | | 6 | Financial Institutions (Gross) | SAR'000 A | Total drawn value of money market / loans to Financial Institutions | | | 7 | Group Funding | SAR'000 a | Amounts lent to head office, branches and group companies 2 | b | Amounts borrowed from head office, branches and group companies | | | 8 | Governments & Central Banks | SAR'000 A | Amounts lent to Governments & Central Banks | 1: NB: The amounts contained here should total to items 1 to 5 below. 2: Amounts to include any inter-office account, dotation and profit / Loss Trade Finance and other off balance sheet commitments 1 | Direct Credit Substitutes 1 | SAR'000 A | Total notional value of client facilities | B | Total number of client accounts | | | 2 | Transaction-related contingents 2 | SAR'000 A | Total notional value of client facilities | B | Total number of client accounts | | | 3 | Trade-related contingents 3 | SAR'000 A | Total outstanding value of client loans | B | Total number of client accounts | 1: Report here those direct credit substitutes which do not appear on the face of the balance sheet. 2: Report here those transaction-related contingents which do not appear on the face of the balance sheet. 3: Report here those trade-related contingents which do not appear on the face of the balance sheet. Capital Markets & Investments 1 | | SAR m | Derivatives | 1A | Foreign exchange - Notional contract amount | 1B | Foreign exchange - Assets (Reporting date value) | 1C | Foreign exchange - Liabilities (Reporting date value) | | | 2A | Interest Rate - Notional contract amount | 2B | Interest Rate - Assets (Reporting date value) | 2C | Interest Rate - Liabilities (Reporting date value) | | | 3A | Credit - Notional contract amount | 3B | Credit - Assets (Reporting date value) | 3C | Credit - Liabilities (Reporting date value) | | | 4A | Equity & Stock Index - Notional contract amount | 4B | Equity & Stock Index - Assets (Reporting date value) | 4C | Equity & Stock Index - Liabilities (Reporting date value) | | | 5A | Commodity - Notional contract amount | 5B | Commodity - Assets (Reporting date value) | 5C | Commodity - Liabilities (Reporting date value) | | | 6A | Other - Notional contract amount | 6B | Other - Assets (Reporting date value) | 6C | Other - Liabilities (Reporting date value) | | | 7A | Total - Notional contract amount | 7B | Total - Assets (Reporting date value) | 7C | Total - Liabilities (Reporting date value) | 1 This provides information on derivatives. FBBs should allocate the contracts to the bands as accurately as possible but, if some of the breakdowns are not available, they should report on the basis of the predominant type of derivative. A – Notional contract amount: FBBs should provide this amount, if available, or their best estimate of it from internal sources. B – Assets: FBBs should use the value placed on these contracts in the balance sheet, before accounting netting. C – Liabilities: FBBs should use the value placed on these contracts in the balance sheet, before accounting netting. 7B/7C Total after netting Other Assets and Liabilities | | SAR m 8 | Debt Securities 1 | 9 | Equity Shares 2 | 10 | Reverse repurchase agreements and cash collateral on securities borrowed 3 | 11 | Other trading book assets 4 | 12 | Trading liabilities 5 | 13 | Debt securities in issue 6 | 14 | Liabilities in respect of sale and repurchase agreements, and cash collateral received for securities lent 7 | 1: All long positions in debt securities, with the exception of bonds issued by KSA government, should be reported If there is an overall short position, it should be reported in 12 Trading liabilities. 2: This comprises long holdings of securities. If there is an overall short position, it should be reported in 12 Trading liabilities. 3: Report here any reverse repos or stock borrowing. 4: Include any assets in respect of trading settlement accounts and exchange traded margins. 5: Include here any short positions in equities or debt securities. 6: Report all certificates of deposit issued by the FBB, whether at fixed or floating rates, and still outstanding. Also report negotiable deposits taken on terms in all respects identical to those on which a certificate of deposit would have been issued, but for which it has been mutually convenient not to have issued certificates. If a FBB holds certificates of deposits which it has itself issued, these should not be reported. Also report promissory notes, bills and other negotiable paper issued (including commercial paper) by the reporting institution including bills drawn under an acceptance credit facility provided by another firm. Include unsubordinated FRNs and other unsubordinated market instruments issued by the firm. 7: This entry applies to the cash liability on sale and repurchase and stock lending agreements. Where the FBB reports assets reversed in on the balance sheet, the liability under such agreements should be reported here. Stock borrowing that is reported on balance sheet should also be included here. 3rd Party Services Provided & Received 1 | 3rd Party Services Provided | Service Description | Service Provided to which group company and / or third party a | Please provide details of all outsourcing services provided by the FBB to the group and / or third parties. | - | - 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 3rd Party Services Provided & Received 1 2 | 3rd Party Services Received | Service Description | Service Provided to which group company and / or third party a | Please provide details of all outsourcing services provided to the FBB by the group and / or third parties | - | - 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 1: This should include all outsourcing contracts that the FBB has entered into with a third-party or with an intra-group entity, including under SLAs, and covering IT systems, back office arrangements, Disaster Recovery, SWIFT housing, etc. Foreign Branch | | | | | | Q-A4 LCR for the quarter ending | | | | | | A) Stock of high quality liquid assets (HQLA) | | | | | | a) Level 1 assets | | | | | | | | | | | | | | | Paragraph no. in SAMA standards doc | Amount/ market value | | | Weight | Weighted amount | Coins and banknotes | 50 (a) | | | | 1.00 | | Total central bank reserves; of which: | | | | | | - | part of central bank reserves that can be drawn in times of stress | 50 (b), | | | | 1.00 | | Check: row 8 ≤ row 7 | | - | | | | - | Securities with a 0% risk weight: | 50 (c) | - | | | | - | issued by sovereigns | 50 (c) | - | | | 1.00 | - | guaranteed by sovereigns | 50 (c) | - | | | 1.00 | - | issued or guaranteed by central banks | 50 (c) | - | | | 1.00 | - | issued or guaranteed by PSEs | 50 (c) | - | | | 1.00 | | issued or guaranteed by BIS, IMF, ECB and European Community, or | 50 (c) | - | | | 1.00 | - | For non-0% risk-weighted sovereigns: | | - | | | 1.00 | - | sovereign or central bank debt securities issued in domestic currencies by the sovereign or central bank in the country in which the liquidity risk is being taken or in the bank’s home country | 50 (d) | - | | | 1.00 | - | domestic sovereign or central bank debt securities issued in foreign currencies, up to the amount of the bank’s stressed net cash outflows in that specific foreign currency stemming from the bank’s operations | 50 (e) | - | | | 1.00 | - | Total stock of Level 1 assets | 49 | - | | | | | Adjustment to stock of Level 1 assets | Annex 1 | - | | | | | Adjusted amount of Level 1 assets | Annex 1 | - | | | | b) Level 2A assets | | | | | | | | Paragraph no. in SAMA standards doc | Amount/market value | | | Weight | Weighted amount | Securities with a 20% risk weight: | 52 (a) | | | | 0.85 | - | issued by sovereigns | 52 (a) | - | | | 0.85 | - | guaranteed by sovereigns | 52 (a) | - | | | 0.85 | - | issued or guaranteed by central banks | 52 (a) | - | | | 0.85 | - | issued or guaranteed by PSEs | 52 (a) | - | | | 0.85 | - | issued or guaranteed by MDBs | 52 (a) | - | | | 0.85 | - | Non-financial corporate bonds, rated AA- or better | 52 (b) | - | | | 0.85 | - | Covered bonds, not self-issued, rated AA- or better | 52 (b) | - | | | 0.85 | - | Total stock of Level 2A assets | 52 (a),(b) | - | | | | - | Adjustment to stock of Level 2A assets | Annex 1 | - | | | | - | Adjusted amount of Level 2A assets | Annex 1 | - | | | 0.85 | - d) Total stock of HQLA | | | | | | | | | | | | | Weighted amount | Total stock of HQLA | | | | | | | | | | | | | B) Net cash outflows | | | | | | 1) Cash outflows | | | | | | a) Retail deposit run-off | | | | | | | | Paragraph no. in SAMA standards doc | Amount | | | Weight | Weighted amount | Total retail deposits; of which: | | | | | | | Insured deposits; of which: | | | | | | | in transactional accounts; of which: | 75, 78 | | | | | | eligible for a 3% run-off rate; of which: | 78 | | | | | | are in the reporting bank's home jurisdiction | 78 | | | | 0.03 | | are not in the reporting bank's home jurisdiction | 78 | | | | 0.03 | | eligible for a 5% run-off rate; of which: | 75 | | | | | | are in the reporting bank's home jurisdiction | 75 | | | | 0.05 | | are not in the reporting bank's home jurisdiction | 75 | | | | 0.05 | | in non-transactional accounts with established relationships that make deposit withdrawal highly unlikely; of which: | 75, 78 | | | | | | eligible for a 3% run-off rate; of which: | 78 | | | | | | are in the reporting bank's home jurisdiction | | | | | 0.03 | | are not in the reporting bank's home jurisdiction | | | | | 0.03 | | eligible for a 5% run-off rate; of which: | 75 | | | | | | are in the reporting bank's home jurisdiction | | | | | 0.05 | | are not in the reporting bank's home jurisdiction | | | | | 0.05 | | in non-transactional and non-relationship accounts | 79 | | | | 0.10 | | Uninsured deposits | 79 | | | | 0.10 | | Additional deposit categories with higher run-off rates as specified by supervisor | 79 | | | | | | Category 1 | | | | | 0.00 | | Category 2 | | | | | 0.00 | | Category 3 | | | | | 0.00 | | Term deposits (treated as having >30 day remaining maturity); of which: | 82-84 | | | | | | With a supervisory run-off rate | 84 | | | | 0.0 | | Without a supervisory run-off rate | 82 | | | | 0.0 | | Total retail deposits run-off | | | | | | b) Unsecured wholesale funding run-off | | | | | | | | Paragraph no. in SAMA standards doc | Amount | | | Weight | Weighted amount | Total unsecured wholesale funding | 85-111 | | | | | | Total funding provided by small business customers; of which: | 89-92 | | | | | | Insured deposits; of which: | 89, 75-78 | | | | | | in transactional accounts; of which: | 89, 75, 78 | | | | | | eligible for a 3% run-off rate; of which: | 89, 78 | | | | | | are in the reporting bank's home jurisdiction | 89, 78 | - | | | 0.03 | | are not in the reporting bank's home jurisdiction | 89, 78 | - | | | 0.03 | | eligible for a 5% run-off rate; of which: | 89, 75 | | | | | | are in the reporting bank's home jurisdiction | 89, 75 | - | | | 0.05 | | are not in the reporting bank's home jurisdiction | 89, 75 | - | | | 0.05 | | in non-transactional accounts with established relationships that make deposit withdrawal highly unlikely; of which: | 89, 75, 78 | | | | | | eligible for a 3% run-off rate; of which: | 89, 78 | | | | | | are in the reporting bank's home jurisdiction | 89, 78 | - | | | 0.03 | | are not in the reporting bank's home jurisdiction | 89, 78 | - | | | 0.03 | | eligible for a 5% run-off rate; of which: | 89, 75 | | | | | | are in the reporting bank's home jurisdiction | 89, 75 | - | | | 0.05 | | are not in the reporting bank's home jurisdiction | 89, 75 | - | | | 0.05 | | in non-transactional and non-relationship accounts | 89, 79 | - | | | 0.10 | | Uninsured deposits | 89, 79 | - | | | 0.10 | | Additional deposit categories with higher run-off rates as specified by supervisor | 89, 79 | | | | | | Category 1 | | - | | | 0.00 | | Category 2 | | - | | | 0.00 | | Category 3 | | - | | | 0.00 | | Term deposits (treated as having >30 day maturity); of which: | 92, 82-84 | | | | | | With a supervisory run-off rate | 92, 84 | - | | | 0.00 | | Without supervisory run-off rate | 92, 82 | - | | | 0.00 | | Total operational deposits; of which: | 93-104 | | | | | | provided by non-financial corporates | 93-104 | | | | | | insured, with a 3% run-off rate | 104 | - | | | 0.03 | | insured, with a 5% run-off rate | 104 | - | | | 0.05 | | uninsured | 93-103 | | | | 0.25 | | provided by sovereigns, central banks, PSEs and MDBs | 93-104 | | | | | | insured, with a 3% run-off rate | 104 | - | | | 0.03 | | insured, with a 5% run-off rate | 104 | - | | | 0.05 | | Uninsured | 93-103 | - | | | 0.25 | | provided by banks | 93-104 | | | | | | insured, with a 3% run-off rate | 104 | - | | | 0.03 | | insured, with a 5% run-off rate | 104 | - | | | 0.05 | | Uninsured | 93-103 | - | | | 0.25 | | provided by other financial institutions and other legal entities | 93-104 | | | | | | insured, with a 3% run-off rate | 104 | - | | | | | insured, with a 5% run-off rate | 104 | - | | | 0.20 | | Uninsured | 93-103 | - | | | 0.40 | | Total non-operational deposits; of which | 105-109 | | | | | | provided by non-financial corporates; of which: | 107-108 | | | | 0.20 | | where entire amount is fully covered by an effective deposit insurance scheme | 108 | - | | | 0.40 | | where entire amount is not fully covered by an effective deposit insurance scheme | 107 | | | | 0.25 | | provided by sovereigns, central banks, PSEs and MDBs; of which: | 107-108 | | | | 1.00 | | where entire amount is fully covered by an effective deposit insurance scheme | 108 | | | | 1.00 | | where entire amount is not fully covered by an effective deposit insurance scheme | 107 | | | | 1.00 | | provided by members of the institutional networks of cooperative (or otherwise named) banks | 105 | - | | | 1.00 | | provided by other banks | 109 | | | | | | provided by other financial institutions and other legal entities | 109 | | | | | | Unsecured debt issuance | 110 | - | | | | | Additional balances required to be installed in central bank reserves | | - | | | | | Total unsecured wholesale funding run-off | | | | | | | | | | | | | | Of the non-operational deposits reported above, amounts that could be considered operational in nature but per the Basel III LCR standards have been excluded from receiving operational deposit treatment due to: | | | | | | | correspondent banking activity | 99, footnote | | | | | | Check: row 169 ≤ sum of rows 162 and 163 | | | | | | | prime brokerage services | 99, footnote | | | | | | Check: row 171 ≤ sum of rows 162 and 163 | | | | | | | excess balances in operational accounts that could be withdrawn and would leave enough funds to fulfil the clearing, custody and cash | 96 | | | | | | Check: row 173 ≤ sum of rows 155 to 163 | | | | | | c) Secured funding run-off | | | | | | | | Paragraph no. in SAMA standards doc | ount recei | Market value of extended collateral | | Weight | Weighted amount | Transactions conducted with the bank's domestic central bank; of which: | 114-115 | | | | | | Backed by Level 1 assets; of which: | 114-115 | | | | 0.00 | | Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more | 114-115 | | | | | | Check: row 179 ≤ row 178 | | | | | | | Backed by Level 2A assets; of which: | 114-115 | | | | 0.00 | | Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more | 114-115 | | | | | | Check: row 182 ≤ row 181 | | | | | | | Backed by Level 2B RMBS assets; of which: | 114-115 | | | | 0.00 | | Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more | 114-115 | | | | | | Check: row 185 ≤ row 184 | | | | | | | Backed by Level 2B non-RMBS assets; of which: | 114-115 | | | | 0.00 | | Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more | 114-115 | | | | | | Check: row 188 ≤ row 187 | | | | | | | Backed by other assets | 114-115 | | | | 0.00 | | Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 1 assets; of which: | 114-115 | | | | 0.00 | | Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more | 114-115 | | | | | | Check: row 192 ≤ row 191 | | | | | | | Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2A assets; of which: | 114-115 | | | | 0.15 | | Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more | 114-115 | | | | | | Check: row 195 ≤ row 194 | | | | | | | Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2B RMBS assets; of which: | 114-115 | | | | 0.25 | | Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more | 114-115 | | | | | | Check: row 198 ≤ row 197 | | | | | | | Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2B non-RMBS assets; of which: | 114-115 | | | | | | Counterparties are domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a 20% risk weight; of which: | 114-115 | | | | 0.25 | | Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more | 114-115 | | | | | | Check: row 202 ≤ row 201 | | | | | | | Counterparties are not domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a 20% risk weight; of which: | 114-115 | | | | 0.50 | | Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more | 114-115 | | | | | | Check: row 205 ≤ row 204 | | | | | | | Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by other assets (non-HQLA); of which: | 114-115 | | | | | | Counterparties are domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a | 114-115 | | | | 0.25 | | Counterparties are not domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a | 114-115 | | | | 1.00 | | Total secured wholesale funding run-off | | | | | | d) Additional requirements | | | | | | | | Paragraph nr in standards doc | Amount | | | Weight | Weighted amount | Derivatives cash outflow | 116,117 | | | | 1.00 | | Increased liquidity needs related to downgrade triggers in derviatives and other financing transactions | 118 | | | | 1.00 | | Increased liquidity needs related to the potential for valuation changes on posted collateral securing derivative and other transactions: | 119 | | | | | | Cash and Level 1 assets | | | | | 0.00 | | For other col lateral (Ie all non-Level 1 collateral) | | | | | 0.20 | | Increased liquidity needs related to excess non-segregated collateral held by the bank that could contractually he called at any time by the counterparty no | 120 | | | | 1.00 | | Increased liquidity needs related to contractually required collateral on transactions for which the counterparty has not yet demanded the collateral | 121 | | | | 1.00 | | Increased liquidity needs related to contracts that allow col lateral substitution to non-HQLA assets | 122 | | | | 1.00 | | Increased liquidity needs related to market valuation changes on derivative or other trans actions | 123 | | | | 1.00 | | Loss of funding on ABS and other structured financing instruments issued by the hank, excluding cowered bonds | 124 | | | | 1.00 | | Loss of funding on ABCP, conduits, SIVs and other such financing activities; of | 125 | | | | | | debt maturing ? 30 days | 125 | | | | 1.00 | | with embedded options in financing arrangements | 125 | | | | 1.00 | | other potential loss of such finding | 125 | | | | 1.00 | | Loss of funding on covered bonds issued by the hank | 124 | | | | 1.00 | | Undrawn committed credit and liquidity facilities to retail and small business | 131(a) | | | | 0.05 | | Undrawn committed credit facilities to | | | | | | | non-financial corporates | 131(b) | 594,516 | | | 0.10 | 59,452 | sovereigns, central banks, PSEs and MDBS Undrawn committed liquidity facilities to | 131(b) | | | | 0.10 | | Undrawn committed liquidity facilities to | | | | | | | non-financial corporates | 131(c) | | | | 0.30 | | sovereigns, central banks, PSEs and MDBS | 131(c) | | | | 0.30 | | Undrawn committed credit and liquicity facilities provided to hanks subject to prudential supervision | 131(d) | | | | 0.40 | | Undrawn committed credit facilities provided to other FIs | 131(e) | | | | 0.40 | | Undrawn committed credit facilities provided to other FIs | 131(f) | | | | 1.00 | | Undrawn committed credit and liquidity facilities to other legal entities | 131(g) | | | | 1.00 | | | | | | | | | Other contractual obligations to ext end funds to | Paragraph no. in SAMA standards doc | Amount | roll-over of inflows | Excess outflows | Weight | Weighted amount | financial institutions | 132 | | | | 1.00 | | retail clients | 133 | | | | | | small business customers | 133 | | | | | | non-financial corporates | 133 | | | | | | other clients | 133 | | | | | | retail, small business customers, non-financials and other clients | | | | | 1.00 | | Total contractual obligations to extend funds in excess of 50% roll-over | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Weighted amount | Total additional requirements run-off | | | | | | | Other contingent funding obligations | Paragraph no. i

…(15,469 more chars)