إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية

sama_gov_sa · law · processed · 19 chunks

وضع البنك المركزي المنهجيه المرفقه للتقييم، التي تعتمد علي نهج قياس قايم علي المؤشرات، بهدف تحديد وتصنيف البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه . وتراعي هذه المنهجيه عند تحديد الاهميه النظاميه للبنك عناصر الحجم، والترابط، وامكانيه الاستبدال، والتعقيد. وسيبدا تطبيق هذه المنهجيه اعتبارا من 1 يناير 2016. وبناء عليه، يتعين علي البنوك المصنفه كبنوك محليه ذات اهميه نظاميه الامتثال لمتطلبات راس المال الاضافيه للقدره علي امتصاص الخساير (HLA) وفقا لما ورد في المنهجيه المرفقه.

1. | اصدرت لجنه بازل للاشراف البنكي (BCBS) في نوفمبر 2011 نص
القواعد الخاصه بمنهجيه تقييم البنوك ذات الاهميه النظاميه العالميه (G-SIBs) والمتطلبات الاضافيه لامتصاص الخساير
التي تفرض فوق متطلبات بازل 3 المطبقه علي جميع البنوك النشطه دوليا. كما طلب قاده مجموعه العشرين (G20) من لجنه بازل للاشراف البنكي ومجلس الاستقرار المالي (FSB) العمل علي وضع اليات لتوسيع نطاق اطار عمل المؤسسات الماليه ذات الاهميه النظاميه العالميه (G-SIFI) ليشمل البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه (D-SIBs).
2. | وبناء علي ذلك، وضعت لجنه بازل للاشراف البنكي منهجيه لتحديد وتصنيف البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه في اقتصادات السلطات الوطنيه. وفي هذا السياق، يجب ان تعكس منهجيه التقييم الاثر المحتمل او الاثار الخارجيه التي قد يسببها افلاس البنك علي الاقتصاد المحلي، واي اثار عابره للحدود قد يسببها.
3. | وفي هذا الصدد، وضع البنك المركزي منهجيه تقييم تعتمد علي نهج قياس قايم علي مؤشرات، متوافقه مع منهجيه لجنه بازل، وذلك لتقييم وتصنيف البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه في المملكه العربيه السعوديه. وقد جري اختيار المؤشرات ومعايرتها لتعكس الجوانب المختلفه والديناميكيات التشغيليه للنظام البنكي السعودي التي قد تحدث اثارا خارجيه سلبيه وتجعل البنك عنصرا حاسما في استقرار النظام المالي. كما ياخذ التقييم في الحسبان الخصايص الخاصه بالبنوك ذات الاهميه النظاميه مثل الحجم، والترابط، وامكانيه الاستبدال، ودرجه التعقيد، لما لهذه العناصر من ارتباط وثيق بالتاثير النظامي المحتمل لافلاس البنك.

4. | تعكس منهجيه تقييم البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه الاثر المحتمل او الاثار الخارجيه التي قد يسببها افلاس البنك علي الاقتصاد. وبناء علي ذلك، فان الاطار المرجعي لتقييم هذا الاثر هو الاقتصاد المحلي.
5. | يجب تقييم الاثر المحتمل لافلاس البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه علي الاقتصاد المحلي، او تقييم وتصنيف هذه البنوك في المملكه، سنويا مع مراعاه العوامل الخاصه بكل بنك، الي جانب السلطه التقديريه للبنك المركزي (بناء علي الحكم الاشرافي). وبناء عليه، سيجري البنك المركزي عمليه التقييم والتصنيف في شهر فبراير من كل عام استنادا الي بيانات نهايه السنه.
6. | يتعين علي البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه، التي يحديدها ويصنيفها البنك المركزي وفق هذه المنهجيه، الامتثال لمتطلبات القدره علي امتصاص الخساير (HLA) اعتبارا من يناير 2016م.
7. | يجب تقييم درجه الاهميه النظاميه للبنك علي مستوي موحد. تستند منهجيه التصنيف للبنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه في المملكه العربيه السعوديه علي اربع فيات ذات اوزان مختلفه، ويختلف وزن كل فيه عن الاخري، بناء علي الفيه الفرعيه التي تتضمن:
 | I. | حجم البنك مقاسا باجمالي التعرض، كما هو محدد في
نسبه الرافعه الماليه وفقا لمتطلبات بازل 3
.
 | II. | الترابط بين البنك والمؤسسات الماليه الاخري؛ ويتم قياس هذا الترابط باستخدام ثلاثه مؤشرات: (1) الاصول داخل النظام المالي، و(2) الالتزامات داخل النظام المالي، و(3) اجمالي الاوراق الماليه القابله للتداول.
 | III. | تعقيد البنك من خلال قياس القيمه الاسميه للمشتقات الماليه المتداوله خارج البورصه (OTC).
 | V
I. | امكانيه الاستبدال التي تتعلق بانشطه البنك والاثار المترتبه علي تعثره.
يعرض ادناه جدول يبين كل فيه مع فيتها الفرعيه والاوزان المخصصه لها:
الفيه (والوزن)
المؤشر الفردي
وزن المؤشر
الحجم (30%)
اجمالي التعرض كما هو معرف لاغراض
نسبه الرافعه الماليه وفقا لمتطلبات بازل 3 بازل
.
%30
الاصول داخل النظام المالي: مبالغ مستحقه السداد من البنوك التجاريه والمتخصصه والمؤسسات الماليه الاخري.
%10
الترابط (30%)
الالتزامات داخل النظام المالي: مبالغ مستحقه السداد للبنوك التجاريه والمتخصصه و المؤسسات الماليه الاخري.
%10
اجمالي الاوراق الماليه القابله للتداول
%10
التعقيد (10%)
القيمه الاسميه للمشتقات الماليه المتداوله خارج البورصه (OTC)
%10
امكانيه الاستبدال (30%)
المدفوعات التي تتم تصنيفها وتسويتها من خلال نظام المدفوعات
%30
4 فيات
6 مؤشرات
%100 | الفيه (والوزن) | المؤشر الفردي | وزن المؤشر | الحجم (30%) | اجمالي التعرض كما هو معرف لاغراض
نسبه الرافعه الماليه وفقا لمتطلبات بازل 3 بازل
. | %30 | | الاصول داخل النظام المالي: مبالغ مستحقه السداد من البنوك التجاريه والمتخصصه والمؤسسات الماليه الاخري. | %10 | الترابط (30%) | الالتزامات داخل النظام المالي: مبالغ مستحقه السداد للبنوك التجاريه والمتخصصه و المؤسسات الماليه الاخري. | %10 | | اجمالي الاوراق الماليه القابله للتداول | %10 | التعقيد (10%) | القيمه الاسميه للمشتقات الماليه المتداوله خارج البورصه (OTC) | %10 | امكانيه الاستبدال (30%) | المدفوعات التي تتم تصنيفها وتسويتها من خلال نظام المدفوعات | %30 | 4 فيات | 6 مؤشرات | %100
الفيه (والوزن) | المؤشر الفردي | وزن المؤشر
الحجم (30%) | اجمالي التعرض كما هو معرف لاغراض
نسبه الرافعه الماليه وفقا لمتطلبات بازل 3 بازل
. | %30
 | الاصول داخل النظام المالي: مبالغ مستحقه السداد من البنوك التجاريه والمتخصصه والمؤسسات الماليه الاخري. | %10
الترابط (30%) | الالتزامات داخل النظام المالي: مبالغ مستحقه السداد للبنوك التجاريه والمتخصصه و المؤسسات الماليه الاخري. | %10
 | اجمالي الاوراق الماليه القابله للتداول | %10
التعقيد (10%) | القيمه الاسميه للمشتقات الماليه المتداوله خارج البورصه (OTC) | %10
امكانيه الاستبدال (30%) | المدفوعات التي تتم تصنيفها وتسويتها من خلال نظام المدفوعات | %30
4 فيات | 6 مؤشرات | %100

يعرض ادناه جدول يبين كل فيه مع فيتها الفرعيه والاوزان المخصصه لها:

الفيه (والوزن) | المؤشر الفردي | وزن المؤشر
الحجم (30%) | اجمالي التعرض كما هو معرف لاغراض
نسبه الرافعه الماليه وفقا لمتطلبات بازل 3 بازل
. | %30
 | الاصول داخل النظام المالي: مبالغ مستحقه السداد من البنوك التجاريه والمتخصصه والمؤسسات الماليه الاخري. | %10
الترابط (30%) | الالتزامات داخل النظام المالي: مبالغ مستحقه السداد للبنوك التجاريه والمتخصصه و المؤسسات الماليه الاخري. | %10
 | اجمالي الاوراق الماليه القابله للتداول | %10
التعقيد (10%) | القيمه الاسميه للمشتقات الماليه المتداوله خارج البورصه (OTC) | %10
امكانيه الاستبدال (30%) | المدفوعات التي تتم تصنيفها وتسويتها من خلال نظام المدفوعات | %30
4 فيات | 6 مؤشرات | %100

8. | بعد احتساب نقاط البنوك، تصنيف البنوك التي تتجاوز حدا معينا (الحد الادني للنقاط) تلقاييا كبنوك محليه ذات اهميه نظاميه (D-SIBs). كما يجوز للبنك المركزي، وفق سلطته التقديريه وباستخدام الحكم الاشرافي، اضافه البنوك التي تقل دراجاتها عن الحد الادني الي قايمه البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه.
9. | يتكون التصنيف من اربع مجموعات رييسيه بين الحد الادني للنقاط ومجموعه اضافيه في الاعلي (4+1)، ويتم توزيع البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه علي هذه المجموعات بناء علي درجاتها.
المجموعه
التصنيف حسب النقاط في المجموعات
1
من X* الي 15.0%
2
من 15.1% الي 20.0% تقريبا
3
من 20.1% الي 25.0% تقريبا
4
من 25.1% الي 30.0% تقريبا
5
من 30.1% الي 100% تقريبا
X*: يشير الي الحد الادني للنقاط ويساوي 10%. | المجموعه | التصنيف حسب النقاط في المجموعات | 1 | من X* الي 15.0% | 2 | من 15.1% الي 20.0% تقريبا | 3 | من 20.1% الي 25.0% تقريبا | 4 | من 25.1% الي 30.0% تقريبا | 5 | من 30.1% الي 100% تقريبا | X*: يشير الي الحد الادني للنقاط ويساوي 10%.
المجموعه | التصنيف حسب النقاط في المجموعات
1 | من X* الي 15.0%
2 | من 15.1% الي 20.0% تقريبا
3 | من 20.1% الي 25.0% تقريبا
4 | من 25.1% الي 30.0% تقريبا
5 | من 30.1% الي 100% تقريبا
X*: يشير الي الحد الادني للنقاط ويساوي 10%.

يتكون التصنيف من اربع مجموعات رييسيه بين الحد الادني للنقاط ومجموعه اضافيه في الاعلي (4+1)، ويتم توزيع البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه علي هذه المجموعات بناء علي درجاتها.

المجموعه | التصنيف حسب النقاط في المجموعات
1 | من X* الي 15.0%
2 | من 15.1% الي 20.0% تقريبا
3 | من 20.1% الي 25.0% تقريبا
4 | من 25.1% الي 30.0% تقريبا
5 | من 30.1% الي 100% تقريبا
X*: يشير الي الحد الادني للنقاط ويساوي 10%.

X*: يشير الي الحد الادني للنقاط ويساوي 10%.

10. | يهدف متطلب القدره علي امتصاص الخساير (HLA) للبنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه الي تقليل احتماليه الافلاس بشكل اكبر مقارنه بالمؤسسات الغير مصنفه كذات اهميه نظاميه، مما يعكس التاثير الاكبر المتوقع لافلاس البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه علي النظام المالي والاقتصاد المحلي.
11. | تتناسب متطلبات القدره علي امتصاص الخساير (HLA) المفروضه علي البنوك، مع درجه اهميه البنك النظاميه، كما هو محدد في اطار عمليه التقييم والتصنيف. ويجب استيفاء هذه المتطلبات بالكامل من خلال راس المال الاساسي من الشق الاول (CET1).
12. | يفرض متطلب القدره علي امتصاص الخساير (HLA) علي البنك بالاضافه الي نسبه كفايه راس المال المستهدفه التي يحددها البنك المركزي بناء علي ملف المخاطر للبنك المعني. ويحسب البنك المركزي متطلب راس المال الاضافي هذا استنادا الي درجه الاهميه النظاميه التي يحددها في عمليه التقييم والتصنيف، ثم يوزع كل بنك علي مجموعه وفقا لنقاطه.
13. | بالاضافه الي ذلك، يمكن للبنك المركزي فرض اي متطلبات اضافيه او تدابير تنظيميه اخري يراها مناسبه للتعامل مع المخاطر التي تقدمها البنوك المحليه ذات الاهميه النظاميه، بما في ذلك خطط التعافي والمعالجه وغيرها من التدابير التي يراها ملايمه. وبناء علي ذلك، سيضمن البنك المركزي ان تخضع البنوك في المملكه ذات نفس الدرجه من الاهميه النظاميه لنفس متطلبات القدره علي امتصاص الخساير (HLA).

المجموعه | التصنيف حسب النقاط في المجموعات | متطلبات القدره علي امتصاص الخساير (راس المال الاساسي من الشق الاول كنسبه ميويه من الاصول المرجحه بالمخاطر)
1 | من 10.0% الي 15.0% تقريبا | %0.5
2 | من 15.1% الي 20.0% تقريبا | %1.0
3 | من 20.1% الي 25.0% تقريبا | %1.5
4 | من 25.1% الي 30.0% تقريبا | %2.0
5 | من 30.1% الي 100% تقريبا | %2.5

اشاره الي
تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12ه بشان المنهجيه المتعلقه بتحديد البنوك ذات الاهميه النظاميه (D-SIBs) ومتطلبات راس المال لها
، تجدون ادناه قايمه البنوك ذات الاهميه النظاميه المحليه (D-SIBs) والتي تم تحديد قايمتها وفقا للمنهجيه المعتمده حسب التعميم المشار اليه اعلاه، حيث تم استخدام اربعه مؤشرات ذات اوزان مختلفه وهي: مؤشر حجم الاصول (Size)، الترابط (Interconnectedness)، التعقيد (Complexity)، والاستبدال (Substitutability):

التسلسل | البنك
1 | البنك الاهلي السعودي
2 | مصرف الراجحي
3 | بنك الرياض
4 | البنك السعودي الاول
5 | البنك السعودي الفرنسي

بموجب
التعميم رقم (472047735) وتاريخ 1447/09/19ه
.

التسلسل | البنك
1 | البنك الاهلي السعودي
2 | مصرف الراجحي
3 | بنك الرياض
4 | البنك السعودي الاول
5 | البنك السعودي الفرنسي

بموجب
التعميم رقم (106892518) وتاريخ 1446/09/20ه
.

التسلسل | البنك
1 | البنك الاهلي السعودي
2 | مصرف الراجحي
3 | بنك الرياض
4 | البنك السعودي الاول
5 | البنك السعودي الفرنسي

بموجب
التعميم رقم (45056508) وتاريخ 1445/09/02ه
.

التسلسل | البنك
1 | البنك الاهلي السعودي
2 | مصرف الراجحي
3 | بنك الرياض
4 | البنك السعودي البريطاني
5 | البنك السعودي الفرنسي

بموجب
التعميم رقم (44062624) وتاريخ 1444/08/06ه
.

التسلسل | البنك
1 | البنك الاهلي السعودي
2 | مصرف الراجحي
3 | بنك الرياض
4 | البنك السعودي البريطاني
5 | البنك السعودي الفرنسي

بموجب
التعميم رقم (43077421) وتاريخ 1443/09/05ه
.

التسلسل | البنك
1 | البنك الاهلي السعودي
2 | مصرف الراجحي
3 | بنك الرياض
4 | البنك السعودي البريطاني
5 | البنك السعودي الفرنسي

بموجب
التعميم رقم (43001662) وتاريخ 1443/01/07ه
.

التسلسل | البنك
1 | البنك الاهلي التجاري
2 | مجموعه سامبا الماليه
3 | مصرف الراجحي
4 | البنك السعودي البريطاني
5 | بنك الرياض
6 | البنك السعودي الفرنسي

بموجب
التعميم رقم (41062602) وتاريخ 1441/11/04ه

التسلسل | البنك
1 | البنك الاهلي التجاري
2 | مجموعه سامبا الماليه
3 | مصرف الراجحي
4 | البنك السعودي الفرنسي
5 | بنك الرياض
6 | البنك السعودي البريطاني

بموجب
التعميم رقم (56165/67) وتاريخ 1440/09/09ه
.

التسلسل | البنك
1 | البنك الاهلي التجاري
2 | مجموعه سامبا الماليه
3 | بنك الرياض
4 | البنك السعودي الفرنسي
5 | البنك السعودي البريطاني
6 | مصرف الراجحي

بموجب
التعميم رقم (391000089191) وتاريخ 1439/08/17ه
.

التسلسل | البنك
1 | البنك الاهلي التجاري
2 | مجموعه سامبا الماليه
3 | مصرف الراجحي
4 | البنك السعودي الفرنسي
5 | بنك الرياض
6 | البنك السعودي البريطاني

بموجب
التعميم رقم (381000082448) وتاريخ 1438/08/06ه
.

اشاره الي
الماده السابعه من نظام مراقبه البنوك
، والتي تنص علي انه علي كل بنك ان يحتفظ لدي البنك المركزي في جميع الاوقات بوديعه نظاميه لا تقل عن (15%) خمسه عشر في الميه من التزامات ودايعه، والتي تم تخفيضها الي (4%) للودايع لاجل والادخاريه و(7%) للودايع تحت الطلب. كما اشارت
الماده السابعه
ايضا الي نسبه احتياطي السيوله التي تبلغ حاليا (20%) من التزامات الودايع.

ومن اجل مواءمه نسبه احتياطي السيوله مع معدل تغطيه السيوله في اتفاقيه بازل بشكل افضل، يطلب البنك المركزي الاعتراف بالوديعه النظاميه في حساب نسبه احتياطي السيوله. ويجب الابلاغ عن رصيد الاحتياطي النظامي في بند "المستحقات من البنك المركزي - اخري حتي 30 يوما" في تقرير 2-M6.

للاحاطه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه.